래리 윌리엄스의 변동성 돌파전략 개발완료

래리 윌리엄스가 개발한 "변동성 돌파전략" 을 이용한 암호화폐 자동매매 프로그램을 개발해 보았습니다.

기본내용은 아래와 같습니다.

매매전략 : 래리 윌리엄스의 변동성 돌파전략 

매매참고서적 : GAZUA!!! 가상화폐 투자 마법 공식 

기준시간 : 오후 12시

시작코인 : 이더리움, 리플, 비트코인 캐시(제일 신뢰감이 높고, 거래량이 높은것 3개만 추렸음)

개발언어 : php, javascript, mysql(파이썬이나 C#으로 만들까 고민했었음)

그리고 프로그램 개발이전에 빽테스팅 프로그램을 만들어서 과거 데이터가 이 "변동성 돌파전략"에 얼마큼의 수익을 안겨주는지 테스트를 해보았었습니다.

결과는 나름 만족스러운 수준이었습니다.

위 이미지는 비트코인캐시(BCH)를 2018년 10월 08일을 기준(즉 이 게시글을 작성하는 시간)으로 하여, 과거 30일동안의 백테스팅 결과입니다.

무난하게 약 12%의 수익입니다.

제가 업비트의 거의 모든코인을, 1년동안의 백테스팅을 돌려봤는데 월평균 -10% ~ +80% 까지의 수익률을 확인했습니다.

뭐 결론적으로 펙트만 말씀드린다면, 딸수도 있고, 잃을수도 있다는 건데, 잃는것보단 따는수익률이 훨씬 높다는 해석입니다.

그리고 5일 이평선과 노이즈까지 빽테스팅에 넣어서 확인을 해보았는데, 결과만 말씀드리자면,

5일 이평선과 노이즈를 넣지 않는것이 수익률이 더 높았습니다.

하지만 수익이 적은만큼 손절라인도 적어졌습니다.(이걸 MDD 라고 하는거 같던데요~)

즉 변동성 돌파전략만 사용한다면 수익률이 -10% ~ +80% 인데,

5일 이평선 또는 노이즈 또는 5일 이평선 + 노이즈를 적용한다면 -2% ~ +40% 정도의 결과가 나오더군요.

즉 위험성이 큰만큼 수익률이 높고,

위험성이 작은만큼 수익률도 낮다는 것입니다.

전 과감하게 실제 적용은 5일 이평선과 노이즈를 배재하기로 했습니다.

제가 읽은 책에서는 최대 -20% 까지도 각오해야 한다고 적혀있긴 했는데, 그걸 감안하고서라도 이 "변동성 돌파전략"은 수익이 꾸준히 우상향 한다는 결론이었습니다.

전 그냥 평범하게 월평균 수익 +10%를 목표로 하기로 일단 목표를 설정했습니다.

여기서 또 행복회로 돌리겠습니다.

100만원으로 월 10% 수익으로 가정하고, 3년을 돌리면, 위와같은 결과가 도출됩니다.

3년이란 시간 아주 긴 시간입니다.

3년뒤에 웃을수 있기를 바래봅니다. 

수익이 발생한다면, 수익일지 관리자페이지도 조만간 개발할 예정입니다.

수익이 발생한다면, 수익일지관련 포스팅도 해볼까 생각중입니다.

개발자는 참 재미있는 직업인 것 같습니다.